PortfoliosLab logo
Сравнение ^VVIX с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.94%
-95.71%
^VVIX
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.39

VXX:

0.45

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.50

VXX:

1.50

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.17

VXX:

1.18

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.67

VXX:

0.40

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.21

VXX:

1.02

Индекс Язвы

^VVIX:

35.76%

VXX:

39.25%

Дневная вол-ть

^VVIX:

111.24%

VXX:

88.32%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

^VVIX:

-29.11%

VXX:

-98.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 41.05%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 63.43%.


^VVIX

С начала года

41.05%

1 месяц

34.23%

6 месяцев

33.02%

1 год

63.44%

5 лет

0.50%

10 лет

6.31%

VXX

С начала года

63.43%

1 месяц

54.49%

6 месяцев

41.23%

1 год

33.71%

5 лет

-51.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.39
VXX: 0.30
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VVIX: 1.50
VXX: 1.28
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^VVIX: 1.17
VXX: 1.16
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.67
VXX: 0.27
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^VVIX: 1.21
VXX: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.30
^VVIX
VXX

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-98.31%
^VVIX
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 41.32% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 34.93%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.32%
34.93%
^VVIX
VXX