Сравнение ^VVIX с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VXX
Основные характеристики
^VVIX:
0.21
VXX:
-0.36
^VVIX:
1.18
VXX:
-0.10
^VVIX:
1.14
VXX:
0.99
^VVIX:
0.33
VXX:
-0.29
^VVIX:
0.66
VXX:
-0.78
^VVIX:
33.06%
VXX:
36.31%
^VVIX:
102.70%
VXX:
79.19%
^VVIX:
-78.10%
VXX:
-99.08%
^VVIX:
-53.97%
VXX:
-99.07%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -9.89%.
^VVIX
-8.42%
-5.96%
-10.47%
10.98%
-1.83%
1.08%
VXX
-9.89%
-6.12%
-11.99%
-30.62%
-46.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и VXX
^VVIX
VXX
Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.