Сравнение ^VVIX с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VXX.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VXX
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -25.29%.
^VVIX
11.97%
-3.55%
25.44%
19.02%
0.26%
2.06%
VXX
-25.29%
-9.43%
3.62%
-37.05%
-47.38%
N/A
Основные характеристики
| ^VVIX | VXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 26.18% | 33.01% |
| Дневная вол-ть | 94.84% | 74.56% |
| Макс. просадка | -78.10% | -99.08% |
| Текущая просадка | -53.10% | -98.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.