PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VXX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VXX.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VXX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.19

VXX:

0.15

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.26

VXX:

1.02

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.14

VXX:

1.13

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.38

VXX:

0.13

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.68

VXX:

0.34

Индекс Язвы

^VVIX:

35.51%

VXX:

38.11%

Дневная вол-ть

^VVIX:

115.31%

VXX:

95.07%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

^VVIX:

-53.46%

VXX:

-98.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 13.73%.

^VVIX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-16.89%

6 месяцев

-0.77%

1 год

21.61%

3 года

-3.58%

5 лет

-4.57%

10 лет

2.43%

VXX

С начала года

13.73%

1 месяц

-26.98%

6 месяцев

12.31%

1 год

14.43%

3 года

-49.35%

5 лет

-52.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...