Сравнение ^VVIX с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VXX
Основные характеристики
^VVIX:
0.20
VXX:
-0.34
^VVIX:
1.16
VXX:
-0.03
^VVIX:
1.13
VXX:
1.00
^VVIX:
0.32
VXX:
-0.27
^VVIX:
0.68
VXX:
-0.79
^VVIX:
30.74%
VXX:
33.65%
^VVIX:
103.08%
VXX:
79.48%
^VVIX:
-78.10%
VXX:
-99.08%
^VVIX:
-52.89%
VXX:
-99.01%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -4.91%.
^VVIX
-6.27%
-0.57%
10.77%
9.15%
1.28%
-1.28%
VXX
-4.91%
0.76%
1.28%
-29.12%
-44.97%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и VXX
^VVIX
VXX
Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 43.71% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 30.15%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.